Bỏ qua, đến nội dung chính
Stockup

Danh mục

Kiểm định chiến lược

Walk-forward, điểm khớp quá mức, và những chỗ backtest thường nói dối.

21 bài viết

Danh sách bài viết thuộc danh mục Kiểm định chiến lược

Hiển thị 1–20 trong 21 bài

  1. Tuan Nguyen

    Dữ Liệu Final Và Point-In-Time Khi Kiểm Định Chiến Lược

    Dữ liệu trong phiên là tạm thời; sau đối soát cuối ngày mới là final. Point-in-time nghĩa là mỗi giá trị gắn với thời điểm biết được nó. Ví dụ VN30F1M.

    Dữ Liệu Final Và Point-In-Time Khi Kiểm Định Chiến Lược
  2. Tuan Nguyen

    Đọc Tỷ Lệ Breakout Giữ Và Thất Bại Cho Đúng

    Tỷ lệ breakout giữ 28% trên 11 phiên nói gì và không nói gì? Ba kết quả HELD, FAILED, SUPERSEDED, cỡ mẫu và bẫy khi đọc số thống kê breakout.

    Đọc Tỷ Lệ Breakout Giữ Và Thất Bại Cho Đúng
  3. Tuan Nguyen

    Độ Trễ Xác Nhận Swing Và Look-Ahead Khi Backtest

    Đỉnh đáy chỉ được xác nhận sau 2–5 nến. Backtest dùng swing tại thời điểm pivot thay vì thời điểm xác nhận là nhìn trước tương lai. Ví dụ thật VN30F1M.

    Độ Trễ Xác Nhận Swing Và Look-Ahead Khi Backtest
  4. Tuan Nguyen

    Cách Trừ Chi Phí Giao Dịch Trong Backtest VN30F1M

    Trừ một hằng số 0,5 điểm/lệnh làm backtest VN30F1M lệch. Mô hình chi phí đúng gồm phí cố định, thuế theo giá, bước giá và slippage giả định.

    Cách Trừ Chi Phí Giao Dịch Trong Backtest VN30F1M
  5. Tuan Nguyen

    Suy Giảm Hiệu Quả Chiến Lược Giao Dịch Theo Thời Gian

    Chiến lược từng hiệu quả có thể suy giảm do chế độ thị trường, chi phí hoặc vi cấu trúc thay đổi. Cách phân biệt suy giảm thật với biến động bình thường.

    Suy Giảm Hiệu Quả Chiến Lược Giao Dịch Theo Thời Gian
  6. Tuan Nguyen

    Kiểm Định Hoán Vị (Permutation Test) Cho Chiến Lược

    Kiểm định hoán vị so sánh kết quả chiến lược với hàng nghìn phiên bản tín hiệu ngẫu nhiên để ước p-value. Cách làm, cách đọc và khác Monte Carlo.

    Kiểm Định Hoán Vị (Permutation Test) Cho Chiến Lược
  7. Tuan Nguyen

    Forward Test Sau Backtest: Kiểm Định Trên Dữ Liệu Mới

    Forward test chạy chiến lược trên dữ liệu mới theo thời gian thực, không chỉnh sửa. Cách thiết kế, ghi nhật ký và đọc chênh lệch so với backtest.

    Forward Test Sau Backtest: Kiểm Định Trên Dữ Liệu Mới
  8. Tuan Nguyen

    Chia Dữ Liệu Trong Mẫu Và Ngoài Mẫu Khi Kiểm Định

    Dữ liệu trong mẫu dùng để xây chiến lược, ngoài mẫu dùng để kiểm tra. Nguyên tắc chia theo thời gian, tỷ lệ và lỗi dùng lại dữ liệu ngoài mẫu.

    Chia Dữ Liệu Trong Mẫu Và Ngoài Mẫu Khi Kiểm Định
  9. Tuan Nguyen

    Rủi Ro Phá Sản Tài Khoản Khi Kiểm Định Chiến Lược

    Lợi nhuận trung bình dương chưa có nghĩa là an toàn. Xem cách ước lượng rủi ro phá sản tài khoản khi kiểm định chiến lược VN30F1M có đòn bẩy.

    Rủi Ro Phá Sản Tài Khoản Khi Kiểm Định Chiến Lược
  10. Tuan Nguyen

    Kiểm Định Monte Carlo Chuỗi Lợi Nhuận Chiến Lược

    Một đường cong vốn backtest chỉ là 1 kịch bản trong vô số khả năng. Mô phỏng Monte Carlo giúp ước lượng khoảng dao động hiệu suất và rủi ro sụt giảm.

    Kiểm Định Monte Carlo Chuỗi Lợi Nhuận Chiến Lược
  11. Tuan Nguyen

    Kiểm Định Độ Nhạy Tham Số Chiến Lược VN30F1M

    Một bộ tham số tốt chưa chắc đáng tin. Xem quy trình kiểm định độ nhạy tham số để phát hiện chiến lược VN30F1M chỉ "ăn may" với đúng 1 con số.

    Kiểm Định Độ Nhạy Tham Số Chiến Lược VN30F1M
  12. Tuan Nguyen

    Vì Sao Backtest Chiến Lược Giao Dịch Hay Nói Dối

    Một backtest "đẹp" không đồng nghĩa chiến lược đáng tin. Xem bản đồ 9 lỗi phương pháp kiểm định phổ biến — từ khớp quá mức đến chọn sai giai đoạn test.

    Vì Sao Backtest Chiến Lược Giao Dịch Hay Nói Dối
  13. Tuan Nguyen

    Cách Thiết Kế Cửa Sổ Walk-Forward Khi Kiểm Định Chiến Lược

    Walk-forward rolling và anchored cho kết quả khác nhau. Xem cách chọn kích thước cửa sổ và tần suất tái tối ưu khi kiểm định chiến lược VN30F1M.

    Cách Thiết Kế Cửa Sổ Walk-Forward Khi Kiểm Định Chiến Lược
  14. Tuan Nguyen

    Phụ Thuộc Chế Độ Thị Trường Khi Kiểm Định Chiến Lược

    Một chiến lược thắng đều trong backtest có thể chỉ đúng trong 1 loại chế độ thị trường. Xem regime dependency là gì và cách kiểm định qua nhiều chế độ.

    Phụ Thuộc Chế Độ Thị Trường Khi Kiểm Định Chiến Lược
  15. Tuan Nguyen

    Look-Ahead Bias Trong Tín Hiệu Giao Dịch Khi Backtest

    Dùng giá đóng cửa để tính tín hiệu rồi giả định khớp lệnh ngay tại giá đó là lỗi look-ahead bias phổ biến. Xem cách nhận diện lỗi này trong logic backtest.

    Look-Ahead Bias Trong Tín Hiệu Giao Dịch Khi Backtest
  16. Tuan Nguyen

    Giả Định Khớp Lệnh Phi Thực Tế Trong Backtest

    Backtest thường giả định lệnh luôn khớp đủ khối lượng đúng tại giá tín hiệu — thực chiến không như vậy. Xem giả định này ảnh hưởng kết quả kiểm định thế nào.

    Giả Định Khớp Lệnh Phi Thực Tế Trong Backtest
  17. Tuan Nguyen

    Cách Đọc Chỉ Số Hiệu Suất Kiểm Định Chiến Lược

    Chỉ nhìn lợi nhuận backtest là chưa đủ. Xem cách đọc drawdown và mức độ ổn định để đánh giá đúng kết quả kiểm định chiến lược giao dịch.

    Cách Đọc Chỉ Số Hiệu Suất Kiểm Định Chiến Lược
  18. Tuan Nguyen

    Điểm Khớp Quá Mức (Overfitting) Trong Kiểm Định Chiến Lược

    Càng nhiều tham số được tinh chỉnh, backtest càng dễ "đẹp" giả tạo. Xem dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh điểm khớp quá mức khi kiểm định chiến lược.

    Điểm Khớp Quá Mức (Overfitting) Trong Kiểm Định Chiến Lược
  19. Tuan Nguyen

    Data Snooping — Dò Nhiều Tham Số Trong Kiểm Định Chiến Lược

    Thử càng nhiều bộ tham số, càng dễ tìm ra 1 bộ "thắng" chỉ vì may rủi thống kê. Xem data snooping là gì và cách hạn chế khi kiểm định chiến lược.

    Data Snooping — Dò Nhiều Tham Số Trong Kiểm Định Chiến Lược
  20. Tuan Nguyen

    Cỡ Mẫu Và Ý Nghĩa Thống Kê Trong Kiểm Định Chiến Lược

    10 giao dịch thắng liên tiếp chưa chứng minh được gì. Xem vì sao cỡ mẫu quá nhỏ khiến khó phân biệt hiệu suất thật với may rủi thống kê.

    Cỡ Mẫu Và Ý Nghĩa Thống Kê Trong Kiểm Định Chiến Lược

Cụm liên quan

Kiểm định chiến lược phái sinh VN30F1M (backtest) | Stockup