Slippage

Chênh lệch giữa giá dự kiến đặt lệnh và giá thực tế khớp được, phát sinh do độ trễ và độ sâu sổ lệnh tại thời điểm giao dịch — biến động rõ rệt theo từng khung giờ trong phiên và thường bị bỏ qua hoặc ước lượng quá thấp trong backtest.