Trong Kiểm định chiến lược bởiTuan Nguyen
Cách Trừ Chi Phí Giao Dịch Trong Backtest VN30F1M
Trừ một hằng số 0,5 điểm/lệnh làm backtest VN30F1M lệch. Mô hình chi phí đúng gồm phí cố định, thuế theo giá, bước giá và slippage giả định.
Bài nghiên cứu đề xuất
Trong Kiểm định chiến lược bởiTuan Nguyen
Suy Giảm Hiệu Quả Chiến Lược Giao Dịch Theo Thời Gian
Chiến lược từng hiệu quả có thể suy giảm do chế độ thị trường, chi phí hoặc vi cấu trúc thay đổi. Cách phân biệt suy giảm thật với biến động bình thường.
Trong Chiến lược bởiTuan Nguyen
Kiểm Định Calendar Spread VN30F1M–VN30F2M
Calendar spread mở vị thế ngược chiều trên hai kỳ hạn VN30 để khai thác thay đổi chênh lệch giá. Khung kiểm định: dữ liệu, thanh khoản, ký quỹ, chi phí.
Trong Kiểm định chiến lược bởiTuan Nguyen
Kiểm Định Hoán Vị (Permutation Test) Cho Chiến Lược
Kiểm định hoán vị so sánh kết quả chiến lược với hàng nghìn phiên bản tín hiệu ngẫu nhiên để ước p-value. Cách làm, cách đọc và khác Monte Carlo.
Trong Vi cấu trúc thị trường bởiTuan Nguyen
Bước Giá 0,1 Làm Tròn Điểm Hòa Vốn VN30F1M Ra Sao
Giá VN30F1M chỉ khớp theo bước 0,1 điểm, nên điểm hòa vốn 0,52 thực tế thành 0,6. Hiểu cách làm tròn bất lợi cho LONG, SHORT qua ví dụ minh họa.
Trong Chi phí giao dịch bởiTuan Nguyen
Có Phải Quyết Toán Thuế TNCN Phái Sinh Không?
Thuế TNCN phái sinh do CTCK khấu trừ trên từng lượt khớp. Có phải quyết toán không, lỗ cả năm có được hoàn không và chứng từ khấu trừ lấy ở đâu.
Trong Chiến lược bởiTuan Nguyen
Kiểm Định Chiến Lược Momentum VN30F1M Trung Thực
Chiến lược đà giá nhiều phiên dựa trên lợi nhuận quá khứ để xác định hướng vị thế. Khung kiểm định VN30F1M: cửa sổ, roll, chi phí và bẫy dò tham số.
KIỂM ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
Xem tất cả
Trong Kiểm định chiến lược bởiTuan Nguyen
Chọn Lọc Giai Đoạn Kiểm Định Chiến Lược (Cherry-Picking)
Chọn đúng giai đoạn thị trường thuận lợi khiến gần như chiến lược nào cũng "thắng" trên backtest. Xem cherry-picking giai đoạn kiểm định là gì và cách tránh.
Trong Kiểm định chiến lược bởiTuan Nguyen
Cỡ Mẫu Và Ý Nghĩa Thống Kê Trong Kiểm Định Chiến Lược
10 giao dịch thắng liên tiếp chưa chứng minh được gì. Xem vì sao cỡ mẫu quá nhỏ khiến khó phân biệt hiệu suất thật với may rủi thống kê.
Trong Kiểm định chiến lược bởiTuan Nguyen
Data Snooping — Dò Nhiều Tham Số Trong Kiểm Định Chiến Lược
Thử càng nhiều bộ tham số, càng dễ tìm ra 1 bộ "thắng" chỉ vì may rủi thống kê. Xem data snooping là gì và cách hạn chế khi kiểm định chiến lược.
VI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
Xem tất cả
Trong Vi cấu trúc thị trường bởiTuan Nguyen
Vi Cấu Trúc Thị Trường VN30F1M Là Gì?
Vi cấu trúc thị trường VN30F1M gồm cơ chế khớp lệnh, thanh khoản biến động theo giờ và basis dao động trong phiên — quyết định giá khớp lệnh thực tế.
Trong Vi cấu trúc thị trường bởiTuan Nguyen
Basis VN30F1M Biến Động Thế Nào Trong Một Phiên Giao Dịch
Basis VN30F1M không cố định trong một phiên mà dao động liên tục theo thanh khoản và cơ chế khớp lệnh. Tìm hiểu góc nhìn vi cấu trúc về biến động basis.
Trong Vi cấu trúc thị trường bởiTuan Nguyen
Các Loại Lệnh Giao Dịch VN30F1M: LO, ATC Và Các Lệnh Khác
VN30F1M sử dụng các loại lệnh giao dịch riêng cho khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ, phổ biến nhất là LO và ATC. Tìm hiểu đặc điểm từng loại.
DỮ LIỆU
Xem tất cả
Trong Dữ liệu bởiTuan Nguyen
Chuỗi Hợp Đồng Liên Tục VN30F1M Là Gì?
Chuỗi hợp đồng liên tục VN30F1M ghép từ nhiều hợp đồng tháng qua các lần roll. Ghép sai phương pháp có thể làm sai lệch toàn bộ kết quả backtest.
Trong Dữ liệu bởiTuan Nguyen
Back-Adjustment Cộng Dồn: Giá Âm, Méo Giá Lịch Sử
Back-adjustment áp dụng qua nhiều lần roll liên tiếp có thể cộng dồn đủ lớn để đẩy giá lịch sử về âm — một bẫy dữ liệu backtest dễ bị bỏ qua.
Trong Dữ liệu bởiTuan Nguyen
Vì Sao Dữ Liệu VN30F1M Nhảy Giá Tại Ngày Roll?
Bước nhảy giá tại ngày roll trong chuỗi dữ liệu VN30F1M đến từ basis — chênh lệch giá giữa hai hợp đồng kế tiếp tại đúng thời điểm chuyển.
CHI PHÍ GIAO DỊCH
Xem tất cả
Trong Chi phí giao dịch bởiTuan Nguyen
Chi Phí Giao Dịch Phái Sinh: Đủ Loại Phí Và Thuế
Giao dịch phái sinh phát sinh 7 nhóm chi phí: phí giao dịch, phí bù trừ, phí lưu ký, thuế, spread, slippage, chi phí cơ hội. Xem tổng hợp đầy đủ.
Trong Chi phí giao dịch bởiTuan Nguyen
Cách Tính Điểm Hoà Vốn Giao Dịch Phái Sinh
Điểm hoà vốn giao dịch phái sinh là số điểm biến động tối thiểu để bù đủ toàn bộ chi phí. Xem công thức, các thành phần chi phí và ví dụ tính cụ thể.
Trong Chi phí giao dịch bởiTuan Nguyen
Chi Phí Rollover Hợp Đồng Tương Lai Gồm Những Gì?
Rollover hợp đồng tương lai phát sinh phí giao dịch kép cộng chênh lệch basis giữa hai mã hợp đồng. Xem cách ước tính tổng chi phí rollover.
CHIẾN LƯỢC
Xem tất cả
Trong Chiến lược bởiTuan Nguyen
Khung Đánh Giá Trung Thực Ý Tưởng Giao Dịch VN30F1M
Một đường cong vốn đẹp trên backtest không có nghĩa chiến lược đáng tin. Xem khung 4 bước kiểm định trung thực: giả thuyết, chi phí thật, walk-forward.
Trong Chiến lược bởiTuan Nguyen
Kiểm Định Bộ Lọc ADX Trên VN30F1M
ADX đo cường độ xu hướng, thường dùng lọc bớt tín hiệu sai của ý tưởng theo xu hướng khác. Xem kiểm định trung thực bộ lọc này trên VN30F1M.
Trong Chiến lược bởiTuan Nguyen
Kiểm Định Chuỗi Phiên Liên Tiếp VN30F1M
Chuỗi phiên tăng/giảm liên tiếp bất thường là ý tưởng tìm điểm đảo chiều ngắn hạn. Xem kiểm định trung thực trên VN30F1M, gồm cả điểm yếu trong xu hướng mạnh.
CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Xem tất cả
Trong Cơ chế thị trường bởiTuan Nguyen
Cơ Chế Bù Trừ Trung Tâm (CCP) Của VSDC Là Gì?
VSDC đứng giữa mọi giao dịch phái sinh qua cơ chế novation, trở thành đối tác của cả hai bên. Xem cơ chế bù trừ trung tâm giúp NĐT không lo đối tác vỡ nợ.
Trong Cơ chế thị trường bởiTuan Nguyen
Cơ Chế Cưỡng Chế Đóng Vị Thế (Giải Chấp) Phái Sinh
Giải chấp là bước xử lý sau khi nhà đầu tư không bổ sung ký quỹ đúng hạn. Xem quy trình từng bước và điều gì xảy ra với tài khoản sau khi giải chấp.
Trong Cơ chế thị trường bởiTuan Nguyen
Vì Sao Đòn Bẩy Phái Sinh Thay Đổi Liên Tục?
Tỷ lệ đòn bẩy thực tế trong phái sinh không cố định mà biến động theo vốn chủ sở hữu tài khoản sau mỗi lần thanh toán lãi lỗ hằng ngày. Xem cơ chế đầy đủ.