Méo giá cộng dồn do back-adjustment
Hiện tượng mức giá tuyệt đối ở đoạn xa nhất của một chuỗi hợp đồng liên tục dài (đã qua nhiều lần điều chỉnh back-adjustment) lệch rất xa so với giá giao dịch thật, thậm chí có thể trở thành số âm nếu tổng các khoản điều chỉnh cộng dồn vượt quá mức giá gốc.
Bài viết liên quan
- Back-Adjustment Cộng Dồn: Giá Âm, Méo Giá Lịch Sử
Back-adjustment áp dụng qua nhiều lần roll liên tiếp có thể cộng dồn đủ lớn để đẩy giá lịch sử về âm — một bẫy dữ liệu backtest dễ bị bỏ qua.
- Lọc Bad Tick, Outlier Trong Dữ Liệu VN30F1M
Bad tick và outlier trong dữ liệu lịch sử VN30F1M có thể tạo tín hiệu giả cho backtest nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách trước khi dùng.