Điều chỉnh giá ghép chuỗi (Back-adjustment)
Kỹ thuật cộng/trừ một hằng số (bằng basis tại ngày roll) vào toàn bộ đoạn giá lịch sử trước mỗi lần roll, để loại bỏ bước nhảy giá giả khi ghép chuỗi hợp đồng liên tục — đổi lại giá tuyệt đối ở quá khứ xa không còn khớp với giá giao dịch thật.
Bài viết liên quan
- Back-Adjustment Cộng Dồn: Giá Âm, Méo Giá Lịch Sử
Back-adjustment áp dụng qua nhiều lần roll liên tiếp có thể cộng dồn đủ lớn để đẩy giá lịch sử về âm — một bẫy dữ liệu backtest dễ bị bỏ qua.
- Chuỗi Hợp Đồng Liên Tục VN30F1M Là Gì?
Chuỗi hợp đồng liên tục VN30F1M ghép từ nhiều hợp đồng tháng qua các lần roll. Ghép sai phương pháp có thể làm sai lệch toàn bộ kết quả backtest.
- Back-Adjustment Là Gì? So Với Giá Thô VN30F1M
Back-adjustment điều chỉnh giá lịch sử để loại bỏ bước nhảy giá giả tại điểm roll khi ghép chuỗi hợp đồng tương lai. Tìm hiểu cơ chế và đánh đổi.