Chiến lược hội tụ basis
Ý tưởng giao dịch mean-reversion, dùng độ lệch giữa basis hiện tại và biên độ dao động lịch sử của nó làm điều kiện kiểm định: khi basis lệch ra ngoài biên độ thông thường, xét mở vị thế theo hướng kỳ vọng basis thu hẹp trở lại — khác cơ chế hội tụ về 0 khi đáo hạn.
Bài viết liên quan
- Kiểm Định Calendar Spread VN30F1M–VN30F2M
Calendar spread mở vị thế ngược chiều trên hai kỳ hạn VN30 để khai thác thay đổi chênh lệch giá. Khung kiểm định: dữ liệu, thanh khoản, ký quỹ, chi phí.
- Kiểm Định Chiến Lược Hội Tụ Basis Phái Sinh VN30F1M
Basis luôn hội tụ về 0 khi gần đáo hạn — nhưng đó là cơ chế, không phải chiến lược. Xem kiểm định trung thực ý tưởng giao dịch dựa trên độ lệch basis.