Basis
Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và giá chỉ số cơ sở tại cùng thời điểm (giá F trừ giá S). Basis dương gọi là contango, âm gọi là backwardation — đo lường kỳ vọng thị trường và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả các chiến lược arbitrage/basis trading.
Bài viết liên quan
- Chi Phí Rollover Hợp Đồng Tương Lai Gồm Những Gì?
Rollover hợp đồng tương lai phát sinh phí giao dịch kép cộng chênh lệch basis giữa hai mã hợp đồng. Xem cách ước tính tổng chi phí rollover.
- Spread Trong Phái Sinh Là Gì? Khác Basis Ra Sao
Spread là chênh lệch giá đặt mua và đặt bán tốt nhất trong sổ lệnh, một chi phí ẩn khi giao dịch phái sinh — khác hoàn toàn với basis. Xem cách phân biệt.