Rủi ro phá sản tài khoản phái sinh

Xác suất tài khoản giao dịch phái sinh sụt giảm xuống một ngưỡng vốn tối thiểu — không đủ duy trì ký quỹ hoặc buộc dừng giao dịch — trước khi chiến lược có cơ hội thể hiện lợi nhuận kỳ vọng dài hạn. Đòn bẩy khiến một chuỗi thua lỗ liên tiếp ảnh hưởng tới vốn nhanh hơn nhiều so với giao dịch không đòn bẩy.