Kiểm định mô phỏng Monte Carlo chiến lược

Kỹ thuật tạo ra nhiều kịch bản đường cong vốn giả lập bằng cách xáo trộn hoặc lấy mẫu lại các giao dịch đã ghi nhận từ backtest, giúp ước lượng khoảng tin cậy của lợi nhuận kỳ vọng và mức sụt giảm vốn tối đa có thể xảy ra, thay vì dựa vào một kịch bản lịch sử duy nhất.