Forward test là giai đoạn kiểm định trong đó chiến lược đã cố định quy tắc và tham số được áp dụng trên dữ liệu thị trường mới theo thời gian thực, thường bằng giao dịch giấy hoặc quy mô rất nhỏ, để đánh giá kết quả backtest có lặp lại hay không.
Chia sẻ bài viết
