Đường MA (Moving Average) là đường trung bình động. Nó thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Mục đích chính của nó là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hay giảm, hoặc là không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ báo chậm và không có tác dụng để dự báo, chủ yếu là vận động theo diễn biến của giá đã được hình thành.
Đường MA thường lấy một số mốc phổ biến như 10, 20 ngày đối với MA ngắn hạn và 50 ngày đối với trung hạn, 100 hay 200 ngày cho dài hạn. Các đường MA sẽ có độ trễ nhất định so với giá (đặc biệt là trong ngắn hạn).
Loại đường MA phổ biến trong phân tích chứng khoán
Có 3 loại đường MA phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, bao gồm: Đường Simple Moving Average (SMA), đường Weighted Moving Average (WMA), đường Exponential Moving Average (EMA).
Đường Simple Moving Average (SMA)
Được hiểu là đường trung bình động đơn giản. Nó được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa tại một khoảng thời gian giao dịch xác định.
Công thức:
| SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n |
Trong đó:
– Pn: Là mức giá trong khoảng thời gian n.
– N: Khoảng thời gian.
Ví dụ: SMA của AAPL trong 2 ngày kể từ 2/3 đến 6/3.
| Ngày | AAPL |
| 6/3 | $289,03 |
| 5/3 | $292,92 |
| 4/3 | $302,74 |
| 3/3 | $289,32 |
| 2/3 | $298,81 |
SMA = (289,03 + 292,92 + 302,74 + 289,32 + 298,81)/5 = 294,564
Đường Exponential Moving Average (EMA)
Đây là đường trung bình lũy thừa. Tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá ở thời gian gần nhất. Vì vậy, EMA khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn. Nó nhận biết tín hiệu thất thường nhanh chóng hơn SMA, giúp nhà đầu tư phản ứng kịp thời trước các biến động giá ngắn hạn.
Có 3 bước cơ bản để tính đường EMA, bao gồm:
– Bước 1: Tính đường SMA.
– Bước 2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, chia cho trọng số đường EMA trước đó.
– Bước 3: Tính đường EMA hiện tại.
Công thức:
| EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k) |
Trong đó:
– Pt: Là giá đóng cửa hôm nay.
– k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1).
– EMAy: Giá trị EMA của ngày trước đó.
Đường Weighted Moving Average (WMA)
Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Tức là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.
Công thức:
| WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2 |
Trong đó:
– Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.
– n: Khoảng thời gian.
Ví dụ:
| Ngày | AAPL | Trọng số |
| 6/3 | $289,03 | 5 |
| 5/3 | $292,92 | 4 |
| 4/3 | $302,74 | 3 |
| 3/3 | $289,32 | 2 |
| 2/3 | $298,81 | 1 |
WMA = [289,03 x 5 + 292,92 x 4 + 302,74 x 3 + 289,32 x 2 + 298,81] / [5 x (5 + 1)] / 2 = 293,5
Cách sử dụng đường MA hiệu quả
Đường MA tuy đơn giản nhưng để sử dụng nó một cách hiệu quả thì không hề đơn giản. Để sử dụng đường MA trong phân tích kỹ thuật chứng khoán hiệu quả ở bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào, bạn cần chú ý một số điều sau:
Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi trên sàn giao dịch có đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn. Khi đó, nếu bạn thực hiện đặt lệnh mua thì cần lưu ý:
- Nếu đường giá vượt lên đường SMA20 thì báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
- Nếu đường giá vượt lên đường SMA50 thì báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
- Nếu đường giá vượt lên đường SMA100 thì báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
- Nếu đường SMA20 vượt lên SMA50 xác định xu hướng tăng trong dài hạn.
- Nếu đường giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 thể hiện xu hướng tăng giá, rõ hơn khi 3 đường chạm nhau và hướng lên.
Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống đường SMA20 thì báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống đường SMA50 thì báo hiệu xu hướng giảm trung hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống đường SMA100 thì báo hiệu xu hướng giảm trung hạn
- Nếu đường SMA20 vượt xuống SMA50 thì xác định xu hướng giảm trong dài hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống đường SMA20 và đường SMA20 vượt xuống SMA50, đồng thời đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm nhau và hướng xuống thì đây chính là xu hướng giảm.
Nguồn: reviewsantot.com
